応用統計学

アブストラクト


AICにおける誤差分散, 81-86

竹澤邦夫

要旨

誤差が互いに独立で同一の正規分布に従っているときのAIC(Akaike's Information Criterion, 赤池の情報量基準)においては,誤差分散として最尤推定量を用いる.しかし,不偏推定量を用いることもできる.そのときのAICをAIC'と呼ぶとする.また,誤差分散を可変にすると,最尤推定量とも不偏推定量とも異なる誤差分散が得られる.

英文要旨

Error Variance for AIC

Kunio Takezawa

AIC(Akaike's Information Criterion) uses the maximum likelihood estimator of variance when errors are independent and identically distributed normally. However, the unbiased estimator of variance can be adopted. This modified AIC is called AIC'. Furthermore, when the variance of error is adjustable, the resultant variance is different from the maximum likelihood estimator and the unbiased estimator.


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